تحلیل بنیادی سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
مقدمه: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی یکی از شرکتهای بزرگ بورسی با سرمایه ۲۷۰۰میلیارد تومان یکی از بزرگترین هلدینگهای تخصصی بازار میباشد این شرکت در بازار سرمایه به عنوان هلدینگ تخصصی پتروشیمی شناخته میشود
روند سوداوری سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی:
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
۱۳۹۳ | ۸۵۲ | ۱۲۲۷۴ |
۱۳۹۴ | ۷۳۷ | ۱۰۶۱۳ |
۱۳۹۵ | ۲۹۹ | ۸۰۷۸ |
۱۳۹۶ | ۲۹۱ | ۷۸۵۰ |
روند صندوق بازنشستگی طی سالهای اخیر با روند کاهشی سوداوری همراه بوده است که این امر به دلیل افت سود شرکتهای پتروشیمی بوده است
پیشبینی سود وصندوق در سال۹۶:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده ۹۶،۱۲،۲۹ | واقعی حسابرسی نشده ۹۶،۹،۳۰ |
سود حاصل از سرمایه گذاری | ۶،۹۰۵،۷۷۱ | ۲،۵۵۶،۵۷۷ |
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۷۵۰،۰۰۰ | ۲،۳۶۶ |
سود حاصل از سایر فعالیتها | ۳۲۴،۳۹۱ | ۳۲۰،۰۷۴ |
جمع درامدها | ۷،۹۸۰،۱۶۲ | ۲،۸۷۹،۰۱۷ |
هزینه های عمومی و اداری | (۱۳۴،۳۴۵) | (۱۰۸،۵۲۲) |
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی) | ۰ | ۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۷،۸۴۵،۸۱۷ | ۲،۷۷۰،۴۹۵ |
هزینه مالی | (۴۵) | (۱۲) |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۴،۷۸۰ | ۶،۵۰۴ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۷،۸۵۰،۵۵۲ | ۲،۷۷۶،۹۸۷ |
مالیات | ۰ | ۰ |
سود و زیان پس از کسر مالیات | ۷،۸۵۰،۵۵۲ | ۲،۷۷۶،۹۸۷ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۲۹۱ | ۱۰۳ |
سرمایه | ۲۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۷،۰۰۰،۰۰۰ |
صندوق بازنشستگی سود هر سهم خود را برای سال مالی ۹۶با سرمایه ۲۷۰۰۰ میلیارد تومانی رقم ۲۹۱ ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است که در عملکرد۹ ماهه۳۵درصد از بودجه خود را پوشش داده است
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
صندوق بازنشستگی کشوری | ۵۰،۸ |
بانک رفاه | ۱،۸ |
نواوران مدیریت سبا | ۱،۳ |
زرین شهر | ۱،۲ |
بررسی پرتفوی بورسی وصندوق:
نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده (هر سهم ریال) | ارزش بازار (هر سهم ریال) | افزایش (کاهش) ارزش |
پتروشیمی جم | ۲۳،۷ | ۳،۰۳۹ | ۱۰،۳۰۰ | ۱۶،۷۰۰،۰۰۰ |
پالایش نفت اصفهان | ۴،۴ | ۱،۵۱۶ | ۴،۷۸۰ | ۲،۹۲۰،۰۰۰ |
توسعه صنایع بهشهر | ۸،۹ | ۱،۱۸۳ | ۱،۴۴۳ | ۲۰۰،۰۰۰ |
گل گهر | ۱،۸ | ۱،۶۰۷ | ۳،۶۱۱ | ۱،۰۷۰،۰۰۰ |
ایرانول | ۱۹،۶ | ۱،۵۶۶ | ۶،۱۵۰ | ۱،۸۰۰،۰۰۰ |
ایران خودرو | ۳ | ۱،۱۹۸ | ۲،۸۸۰ | ۷۷۰،۰۰۰ |
نفت سپاهان | ۲،۳ | ۱۸،۵۳۸ | ۱۷،۰۰۰ | (۲۵،۰۰۰) |
چادرملو | ۱،۲ | ۱،۰۸۹ | ۲،۱۷۰ | ۴۵۰،۰۰۰ |
سرمایه گذاری رنا | ۸،۴ | ۸۹۰ | ۸۰۰ | (۴۷،۰۰۰) |
پتروشیمی فن اوران | ۱۶،۳ | ۲،۸۸۲ | ۳۰،۴۰۰ | ۴،۲۳۰،۰۰۰ |
پتروشیمی خارک | ۷،۳ | ۱،۷۷۵ | ۲۶،۰۰۰ | ۳،۵۵۰،۰۰۰ |
جمع | —- | —- | —- | ۳۶،۱۰۰،۰۰۰ |
بررسی پرتفوی غیر بورسی وصندوق:
نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده (میلیون ریال) | ارزش کارشناسی (میلیون ریال) |
لوله سازی اهواز | ۴۰،۵ | ۱،۰۲۳،۱۹۳ | ۱،۰۲۳،۱۹۳ |
صنایع شیر ایران | ۱۵ | ۶۱۸،۶۸۸ | ۹۰۰،۰۰۰ |
فولاد اکسین خوزستان | ۳۰ | ۱،۷۰۰،۰۰۰ | ۱،۷۰۰،۰۰۰ |
پتروشیمی برزویه | ۶،۵ | ۳۵۸،۸۹۴ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ |
سیمان ساوه | ۲۴ | ۲۷۱،۵۰۷ | ۳۰۰،۰۰۰ |
پتروشیمی ایلام | ۱۷ | ۲،۷۲۲،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ |
پتروشیمی باختر | ۴،۵ | ۶۸۲،۰۰۰ | ۱،۰۲۰،۰۰۰ |
صبا فولاد خلیج فارس | ۷۵ | ۲،۷۷۸،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ |
مدیریت ارزش سرمایه صندوق | ۱۷،۲ | ۱۷،۱۷۰ | ۹۶۰،۰۰۰ |
گسترش تجارت پارس سبا | ۹۹،۹ | ۲۹۹،۸۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰ |
پتروشیمی امیرکبیر | ۱۰،۸ | ۱،۵۲۹،۹۱۲ | ۲،۷۲۰،۰۰۰ |
پتروشمیران | ۱۷،۵ | ۱،۷۰۵،۰۰۰ | ۱،۸۰۰،۰۰۰ |
سایر | —- | ۲،۵۹۰،۰۰۰ | ۲،۸۰۰،۰۰۰ |
جمع | —- | ۱۷،۱۳۸،۰۰۰ | ۲۳،۴۲۳،۰۰۰ |
شرکتها بر اساس اعمال پی بر ای متوسط ۶به سود شرکتهای خارج بورسی این شرکتها ارزش گذاری شده اند
محاسبه NAV و ارزش ویژه هر سهم:
جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده | ۳۶،۱۰۰،۰۰۰ |
جمع تفاوت ارزش براوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده | ۶،۲۸۵،۰۰۰ |
جمع حقوق صاحبان سهام | ۳۸،۸۳۶،۰۰۰ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ |
تعداد سهام شرکت | ۲۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
NAV | ۳۰۰ |
ضریب NAV | ۷۰% |
ارزش ذاتی | ۲۱۰ |
همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی سهم در سطوح ۲۱۰تومان قرار دارد که هم اکنون سهم نیز در سطوح زیر ارزش ذاتی خود در حال معامله میباشد
هم اکنون سهم با ضریب ۵۸ درصدی از ارزش ان ای وی خود در حال معامله بوده و با دید میان مدت جای رشد تا سطوح ۷۰ درصد از ارزش ان ای وی خود را داراست
پیشبینی سوداوری:
حدود۴۹ درصد سود این شرکت ناشی از تقسیم سود پتروشیمی جم میباشد
نام شرکت | سهم شرکت سرمایه گذاری (میلیارد ریال) | سود هر سهم(ریال) | سود تقسیمی هر سهم(ریال) |
پتروشیمی جم | ۳۴۱۵ | ۱۷۸۷ | ۱۵۰۰ |
نفت ایرانل | ۶۸۰ | ۹۶۱ | ۸۶۵ |
سایر | ۲۸۱۱ | —- | —- |
جمع | ۶۹۰۶ | —- | —- |
سوداکثر شرکت ها به جز دو شرکت مهم پتروشیمی جم و نفت ایرانول شناسایی شده است
برای نفت ایرانول جای تغییرات زیادی در سودش را انتظار نداریم اما پتروشیمی جم با توجه به عملکرد ۹ ماهه و رسیدن به سود ۱۳۰ تومانی به نظر می رسد بتواند به سود ۲۰۰ تومانی برای سال جاری و رشد ۱۰ درصدی سود و رشد ۱۰ درصدی سود وصندوق از این ناحیه به میزان ۳۴ میلیارد تومان به ازای هر سهم ۱۳ ریال دست یابد
به نظر میرسد سود ۲۹ تومانی شرکت تا سطوح ۳۱ الی ۳۲ تومان افزایش یابد اما پتانسیل اصلی شرکت در سود سال اینده است که میتواند جهش خوبی داشته و به سطوح ۴۰ تومان بالغ شود
شرکت در عملکرد ۱۰ ماهه ۲۱ درصد از سود فروش سرمایه گذاری های خودرا محقق کرده و ریسک تحقق سود شرکت همین تحقق سود فروش سرمایه گذاری ها می باشد
جمع بندی:
شرکت سهامدار شرکت های مهمی نظیر پتروشیمی جم و خارک و نفت ایرانول و نفت پاسارگاد و پتروشیمی فن اوران و شرکت های سنگ اهنی می باشد که سود تمامی این شرکت ها برای سال اینده صعودی و انتظار رشد سوداوری ارزش ان ای وی وصندوق در بازه یکساله می رود
شرکت جز شرکت های کم ریسک بازار بوده و با دید میان مدت توان بازدهی خوبی را دارا می باشد و جز سرمایه گذاریهای کم ریسک تلقی می شود
شرکت دارای پرتفوی غیر بورسی مستعدی بوده که شرکت های این پرتفو قابلیت خوبی برای عرضه در بازار سرمایه را دارند
از طرح های مهم شرکت میتوان به فولاد صبا خلیج فارس اشاره کرد که این طرح با ظرفیت تولید ۴٫۵ میلیون تن اهن اسفنجی در سال فاز اول ان با ظرفیت ۱٫۵ میلیون تن به بهره برداری رسیده که با توجه به صادرات محور بودن این شرکت سود خوبی در سال اینده نصیب وصندوق خواهد کرد
همچنین شرکت مشارکت ۵۱ درصدی در پروژه پتروشیمی مسجد سلیمان دارد که این پروژه با ظرفیت تولید سالانه بیش از ۱ میلیون تن اوره در سال ۹۸ به بهره برداری خواهد رسید
همچنین طرح عظیم تولید ای بی اس و رابر پتروشیمی جم در صورت افتتاح در سال اینده میتواند تاثیرات خوبی د ر سود سال ۹۸ وصندوق داشته باشد
گروه تحلیل گری بتا سهم…